Les P.I.R.S.

Le point-clé de PAMIR - les P.I.R.S.® - Points Incrémentaux de Risque Systémique (alternative à l’approche par la VaR)

Partant du constat que les méthodologies traditionnelles de gestion des risques s’appuient sur des principes de quantification statistiques limités à certains sous-jacent et sur des marchés réputés liquides, RISKALIS CONSULTING s’est mis en recherche dans le cadre de sa méthodologie PAMIR® d’un concept innovant d’évaluation des risques en environnement bancaire et financier.

Objectif des PIRS

Donner une mesure composite des risques encourus par l’institution en fonction de la construction de ses systèmes internes et de ses échanges systémiques externes,
Proposer une quantification des «worst case scénarios» par application des enchaînements de risques selon le principe de la réaction en chaîne.

Cette mesure pourra être utilisée pour la mesure des « autres » risques définis dans le cadre du Pilier 2 de Bâle II et servira d’élément de base de communication de place tel que défini dans le Pilier 3.

Postulat de base : L’occurrence d’incident sur un sous jacent peut provoquer par contagion la montée d’un incident sur un sous jacent corrélé.

Particularités des P.I.R.S. ® :

1/ Prendre en considération des interactions entre les différents types de risques (enchaînements, effet de contagion).

2/ Prendre en compte des échanges externes (environnement économique, réglementaire, juridique,…).

3/ Intégrer le même dénominateur pour tous les types de risques :

Opérationnels, de taux, de change, de crédit, …
En partant de ce concept, on procède à la conception de lignes de défenses (choix de la couverture) composites polyformes tenant compte des interrelations entre les actifs.

Résultat attendu :

Globalisation de la couverture et amélioration de l’efficacité.

4/ Harmoniser les aspects quantitatifs et qualitatifs.

5/ Calculs des P.I.R.S. passe par l’application du retour d’expérience (s’appuie sur la base de Connaissance de RISKALIS CONSULTING)

6/ Prise en compte de changement des conditions de marché et de la modification structurelle – approche dynamique.

7/ S’intégrer naturellement dans un cadre de mise en place du pilotage par le capital économique.